こんなアノマリーもありました
おはようございます。午前11時頃です。昨日は外国人売買動向が発表になりましたね。何故か先週分はあまり興味がなかった感じです。
自分が売りを入れてから長くなって来ているので麻痺しているのかも。やっぱり7/4から夏休み入るべきでしたね。
外国人売買同行
現物 約15億円売り越し
先物 約1888億円売り越し
合計 約1903億円売り越し
まぁ売り越しですよねやっぱり。
売り崩しに行くのは外国人で信託銀行が2100億円の買い越しをしたみたいです。
最近では結構大きな買い越しだと記憶してますが、信託銀行のデータまでは見てないのではっきりとは言えません。
年金なんでしょうけどね。たぶん。昔から歪む原因です。
20MAライン上
なかなか20MA以下に落ちません。
昨日もライン上でした。
今月入ってからほぼ20MAライン上です。まさに無風。
独自アノマリー紹介
いつもの20MA乖離率グラフですが、さらに見づらい感じになってます。
今回も横軸です。色分けされている期間は84営業日です。2015年1月5日から84営業日ごとに色分けされていると思ってください。
84営業日ごとの色分け縦ラインを見ると20MA乖離率が-2%以下であることがわかります。そしてそこから反発するのもわかると思います。最後の期間を除いては。
少なくとも６回ｘ８４日ですから約５００営業日このアノマリーは生きていました。
理由は全くわかりません。わからないからアノマリーなのです。
おじさんは３回前ぐらいから気がついていて、反発タイミングと下落タイミングでは大変参考になりました。
ただ残念ながら今回は20MAと同ラインまでの下げで終わっています。これが年金大量買いの歪みのせいなのか、北朝鮮のせいで狂ったのかわかりません。
もはや信頼出来なくなっている部分もあるのですが、北朝鮮ミサイル問題で歪んだのであればこんな感じでしょうか？
だんだん適当になってきてます。信頼できるデータではありませんが、北朝鮮問題後の4/17から昨日までで61営業日。+23営業日だとすると8/18には20MA乖離率-2%なのかもしれません。
半分笑いながら書いてますので参考にしないでください。
こんな感じのアノマリーを探すのも時には重要かと思います。生きているアノマリーは自分で見つける以外ありません。誰も教えてくれないと思います。おじさん含めて。
おわり
再検証
おはようございます。今午前９時半頃です。
ビットコイン(BTC)の話になりますが、先月、保有していたBTCが倍以上になったので半分売却してビットコイン無料保有パターンにしたことを書きました。
売却金額はそのまま日本円にして待ってましたが、昨日イーサリアム(ETH)が高値の半分になったので初めて購入しました。1ETHが24,591円と何ともわかりづらい単位ですが、もう10%近く上昇しているんですね。本当にスピード違反です。
そうだそうだ前もって書いておかないといけませんが、おじさん３年前にMT.GOXにビットコインを取られてます。だからちょっとぐらい仮想通貨で儲けても生暖かい目で見てあげてください。あっ株の話でしたね。
まだ日経平均は崩れていない
まずはチャートです。終値が20MAの下に顔を出し始めてます。
ただやはり以前ブログでも書きましたが、6/15の終値で記録した19,831円を下回らないと崩れたとは言えないです。
次に20MA騰落レシオ
基本的なことを書きますが、日経平均20MAが上昇曲線、騰落レシオ20MAが100%以上であるかぎり株は押し目を狙って買いです。
そして現時点では日経平均20MAと騰落レシオ20MAはその条件に当てはまっています。ただこれをそのまま活用していると仕掛け的な下げが来た時に大きくやられますので、ディフェンスする必要があります。
ドル円は崩れたと思っている
おじさんが見ている簡易的なチャートです。
1ドル113.77円辺りでショート入れたいですね。
おじさんは5MAを下回ったらショートポジションにするというスーパー基礎的なことをやってます。
もうグリグリソフトを使って線引いたり１分チャートは見ません。向きが決まるとだいたい25営業日〜35営業日で向きが変わるか？そのままかを判断してポジションを作ります。
本当にローソク足でみると負けるので、ドル円を毎日同じ時間に取得して線にする。これだけです。
しかし株と連動しなくなりましたね。本当に。そしてなぜか上げのときだけ連動しているようにみえる。ちょっと売り病かもしれません。
20MA乖離率
久々の見づらいグラフです。2%と-2%に青ライン引いてあります。
上は+2%で頭打ちが多いです。+3%を超えることはかなり少ないといえます。
+5%になったら無心で毎日売り続ければ勝てます。これは間違いない。ただ怖いと思うけど。
下は-2%で止まるかどうかはわかりません。夕場やザラ場の値が動いている時は目安で-2%を使いますが、終値ベースだと-2%で止まるとは言い切れません。
ここまでの話は縦軸の話ですが、今回は横軸がポイントです。
マイナス圏に入る期間が重要となります。細かく見なくてもわかると思いますが、２〜３ヶ月に一回マイナス圏に突入してます。グラフだと緑線より下ですね。
そしていまはもう３ヶ月を超えてます。そろそろです。GPIFが買ってますが３ヶ月前も買ってました。月5000億円買おうが外人が売ったら株価は下がります。
おじさんが売り側になった理由の一つです。この20MA乖離率は自分の中では信頼度が高いです。自分で作成することをおじさんは強くオススメします。
ポイントを抑え過去のデータを信用さえすれば勝てますよ。目先の動きにとらわれるとちょこちょこ利益出したり損を出したりで結果トータルで負けるようになります。
勝てるポイントでBETする。毎日ダラダラトレードしない。これが常勝する方法です。
最近はみな急ぎすぎているし、それをトレードさせる側に利用されている気がします。
今のポジション
先物ミニ
買い４ 売り１４ 差−１０
OPプット８月限 19,750円 １
含み益が消えて少しマイナスポジションになりましたが、この１２月限の買いポジションがある限り下手な損切りをすることはないでしょう。
あとオプションプットを１枚建てました。SQ付近での高値は今日から来週火曜日の３営業日で終わりと読んでます。もうそんなに持つのかな？と思えるレベルです。
おわり
プットが大商い
こんにちは。今午後１時半ぐらいです。ちょっと為替をいじくり回していましてブログ更新がこんな時間になりました。
為替のスクショは貼りませんが、114.457でショートポジションを持って大儲け！！！！！と書きたいところですが、ロットも少ないし113.954で手放してしまいました。いやぁーこんなに突っ込むかな今日。自分の見ているグラフだと今週末までは行けそうだったのですが、為替ってやっぱりムズカシイです。はい。
7月第1週のプット
コール221,535
プット451,308
でプットがコールの２倍以上の取引だったようで全くノーケアでした。
あんまりニュースになっていないのかな？目に止まりませんでした。
通常はコール1に対してプット1.3ぐらいが目安なんですが、2倍ってどれだけ沈めようとしていたんだよと思いました。
沈んでませんが。
だから今週の反発だったのかな？下がらないと売方は敏感に反応します。
今年プットが強い日が４月と５月にあったのですが、どちらも株価上昇になりました。売方負けたんですよね。今回も負けですかね？
ポジション変わらず
先物ミニ
買い４ 売り１４ 差−１０
なんか午後日経が下がってきました。SQ値は19,998円かな？
オプションプット７月限の20000を買うかどうか悩んだんだけど結局買ってません。
いやぁ…為替すごいツッコミですが、日経平均は意外とつよい。
20MAの下で終値を向かえることを信じてますが。
20MAは20,073円。現在書いている13:17時点では20,076円。んーもう少し。
たいした内容ではありませんがブログ更新終わります。
デッドクロスのダマシについて
おはようございます。午前10時頃です。午前中より予定があるので簡単に更新です。
今の相場
週末の通り考えは変わらずです。大分含み益が減ってきてますが。
買い４ 売り１４ 差−１０
20,055円と20,105円で２枚追加売りをしてます。
ドル円の8:45頃と15:00頃のアゲアゲトレンドはもうなんか酷いレベルですね。調子にのってロングするとやられそうなのでやめてます。
自分が見ているドル円の指標だとせいぜい強くても今週一杯だと思ってますので。
デッドクロスのダマシについて
以前書いたこの記事のデットクロスのダマシについて
今日までがデッドクロスのダマシ期間です。
本日の終値が20,311円以上で終わればデッドクロスのダマシとなりますが、結構ムズカシイ数字かな？前回高値は20,318円まであったので油断はできませんが。
ドル円が止まっている夢みましたよ。
ジリジリさせるのもAIの仕事だと割り切ってます。
ちょっと外出してきます。
新たなステージ
こんにちは。今土曜日夕方の４時２０分頃です。今日は暑いですね。ちょっとダレてますのでブログ更新が遅れました。
希望通りの終値記録
7/4に書きましたが、7/7までに19,980円以下での終値が達成されました。
さらに終値が20MAの-0.5%である19,954円以下（金曜日で計算すると19,949円）となり下向きがより濃厚となってきました。これは新たなステージに突入です。
金曜日の段階で20MAの-0.6%です。
先週土曜日の「おそらく転換点」で書きましたが、外国人の売買動向以外はマズマズの予想だったかと思います。
空売り比率も上昇
こちらも予想通り空売り比率が上昇してきました。
ただ40%以上が単発では足りません。ここから40%が積み重なっていくハズです。今年３月〜４月の下落相場では数日続いた後下落していきました。
NT倍率について
より悲惨なことになってます。-10pです。7/3〜7/7の週間で外国人が現物大幅売り越しをしていなければ、もうこのグラフは使えません。
株式相場では前まで使えていた物が急に使えなくなることが多々あります。
よく相場は生き物とか言われます。自分ではこの使えなくなる理由が分かっているつもりなのですが、説明がしっかりできる自信がないので後日時間がある時に書きたと思います。
チャートから見える戦略
壊れましたが6/15に記録した終値19,831円以下でないと確実ではありません。
来週以降どうすればいいか？今までとは逆で20MAで売りを入れるようにします。
昨日夕場でおじさんは20,040円で売りを入れました。20MAが20,050円です。
20MAが下向きになったのは昨日で３回目ですが、しっかり下向きになるのはこのまま行くとSQ開けの7/18以降となります。
もしかしたらSQまではこの辺りに停滞して翌週から下げるパターンなのかもしれません。空売り比率から見てももう数日この価格帯でとどまる可能性があります。
SQと言えばこのグラフ
はい。先月使えなかったこのグラフ。今回は使えるか？
水色が月間の日経平均変動幅で、赤ラインがSQ日の終値です。SQ値ではありません。
２月高値は2/13（SQ:2/10 1営業日ずれ)
３月高値は3/13（SQ:3/10 1営業日ずれ)
４月安値は4/14（SQ:4/14 同日)
５月高値は5/11（SQ:5/12 1営業日ずれ）
全て終値ベースです。これが４ヶ月続いてます。
６月はサウザーのように光り輝いてます。あっごめんなさい。久々に脱線しました。
７月高値は7/18（SQ:7/14 1営業日ずれ）と書きたい感じです。これはあくまで妄想です。
どうなったか後日書きます。
今のポジション
先物ミニ
買い４ 売り１２ 差ー８
約定分
19,830円で買い建てをしたミニ１枚を夕場寄りで決済しました。+11,413円です。
空売り比率が40%を超えたので買い建てを外しました。
また20MA付近である20,040円で売り建てをしてます。
売りを強めにしてます。ここからは逆張りで細かく利食いを入れるのもオススメです。
大きく下げても夢になることが多いと思います。本命以外は細かく利食いして夜ご飯を贅沢にしてみてください。
壱万円って美味しいもの食べれます。誰でも知っていることかと思いますが、相場にのめり込むとそんな普通のことすら忘れます。
失った10万、20万で色々な物が買えると失った時に気がつくのです。たまには自分に贅沢をしましょう。
おわり
まだ何も決まっていない
おはようございます。朝１０時１０分頃です。本日は床屋に行こうかなと思ってます。ザラ場見てるとコケますよ。
下向きになったけど
終値で6/15に記録した19,831円を下回らないと駄目です。
下げている印象ですが、直近20営業日で見てみると、20MAの-0.5%以下で場が引けてません。
さらに注視したいのが直近5営業日での動きで、20MAを起点として+0.5%〜-0.5%以内で場が引けてます。だんだん動きが収縮しています。
普通この先は下向きに下落するのですが、外国人の売買動向が気になって大きく下向きに傾けることができてません。
終値で19,954円下回って始めて新しいステージに入る印象です。それまでは大きく傾けるのはおじさん的には微妙だと思ってます。相場はそんなにサクサク動きません。
紅茶でも飲んでゆったりしていても大きな流れは逃さない。それぐらいの気持ちが必要です。
今のポジション
とか悠長なこと書いてますが、結構動いてます。
先物ミニ
買い５ 売り１０
取引履歴
+14,363円です。
経緯を書きますと、昨晩夕方に入れたヘッジ買い５と20,075円平均の売り４を返済。
その後ヘッジで買い５を19,890円で入れ19,870円で損切り。
本日19,830円の指値で買い１追加
買い９ 売り１４ ↓
買い４ 売り１０ ↓
買い５ 売り１０ ◎現在
このように建玉が動いてます。結局売り買いの差は５のままでしたね。
19,830円は重要な起点であることはわかっていたので指値をいれてました。
終値で19,831円を下回ればこのヘッジは外します。
今のところは本日安値ですが後場どうなるかわかりませんね。
現在の発注中の指値は
株は上下に動くので軽い逆張りで乗り切る感じです。
節目の確認
とりあえずいつも貼る画像です。
ピックアップ
2017/05/11 19,961.55
2017/06/01 19,860.03
2017/06/15 19,831.82
2017/03/02 19,668.01
2017/03/13 19,656.48
乖20 -2% 19,653.20
60MA 19,628.60
ここまで下がればいいのですが。テクニカル的には問題ないのですが、外国人の売買同行で不安が少しあるのでミニを使って買いを入れる感じです。
簡単なテクニカルは話
とってもわかりやすいチャートですが、5MAの上に戻れなくなってきました。
しかも5MAと20MAのデッドクロス。これで火曜日までに切り替えしてデッドクロスのダマシがなければOKです。
が、自分も見た記憶がありませんが、6/2にデッドクロスのダマシがあり今回ももし雇用統計で大跳ねしてデッドクロスのダマシがあったら１ヶ月間に２回ダマシがあったことになり、トンデモなく下がらない相場だと判断できます。
デッドクロスから1〜3営業日の間に切り返しがあったら売方は危険になります。頭の片隅にいれておいたほうがいいと思います。
デッドクロスは７／６に発生したので７／７、７／１０、７／１１までに反発したらダマシです。
前提崩壊(追記あり)
こんにちは。今１６時４０分ぐらいです。外国人の売買動向で悶絶中です。自分の想定しているイメージとは全く違いました。ポジションの変更もあります。
外国人売買動向
6/26〜6/30
現物 +115億円買い越し
先物 -101億円売り越し
合計 +14億円の買い越し
２６週目ですが、＋１４億円ではグラフの表示はほぼされません。
なんですか…この無風…
6/26〜6/30までの日経平均推移は
NT倍率で外国人の売り越しと考えてましたが、１１５億円の買い越し。
外国人が売買代金の７割を占めているという前提があり、NT倍率での予想はあくまで目安なのですが、ちょっとショックです。
ちなみに6/26〜6/30までの外国人の現物取引比率は66.9%でした。
(追記 16:45 今年外国人の平均は69.8%です)
NT倍率は更に下がる
-13pまで来ました。直近では2016/9/26から3日間-2桁ポイントを記録しました。
ただこの記録のあとに外国人は買い越しターンに切り替わります。
これでより一層わからなくなってしまいました。
外国人の4000億円現物売り越しとNT倍率-3p〜-5pが理想でしたが全く違いました。大外しです。はい。
今のポジション
１５時に外国人の売買動向をみて門前！何も考えずとっさにヘッジを入れました。ちょっと下向きを弱めた感じです。
先物ミニ
買い９ 売り１４
先物ラージの0.5をロックした感じです。正しい行動ではなかったかもしれません。ちょっと反応しすぎたかも。まだ下向きではあります。
デットクロス
5MAと20MAのデットクロスが完成です。
ドル建て日経平均はとっくにデットクロスを完成してました。
20MAから見ると反発力もなくなりました。
20MAが下向きなるのも時間の問題です。
ポジションは下向きでいいとは思っているのですが、私の中で外国人の売買同行はかなり重要視する指標なのでヘッジを入れる動きになりました。
あまりオススメする行動ではありません。
