Peak out
こんにちは。木曜日午前１１時頃です。英語の表題は２回目ですが、木曜日で外国人投資家の売買動向がわかりますよ〜という気持ちで英語にしてます。
「ちょっと英語の表題カッコイイよね〜」ぐらいのノリです。
来週からは使いません。
60MAのピークアウト後
8/10に鉄の掟が発動されてから昨日までで9営業日経ちました。
一応過去からのデータで予想をすると、次に安いのは月曜日。
火・水で反発と出てますがどれ位の反発なのかはわかりません。
現段階の予想なのでジャクソンなんたらとかで変わるかもしれません。
予めご了承ください。
決済のイメージ
おじさんが予想している通りジグザグ下落パターンになるのであれば、ちょうど前回３月〜４月に起こったパターンに似ています。
過去データを検証するとベストの決済タイミングは終値が5MAを上回った回数を数えて３回目です。前回も３回目がベストでした。ただ３回目まで我慢できるか？人それぞれです。
過去検証からのパターンなので100%では無いことを予めご了承ください。
今は何回目？
まだ１回目が終わったばかりです。
営業日で考えたら１０営業日前後の下げ期間が残されています。日柄的にはいい感じではありますが、本日終値が19,421円以上で終わると5MAの上に行ってしまっておじさんお手製の波動計算で悪材料となります。
まっ３回目はあくまでベストのパターンが多いというだけなのでもっと深いかもしれませんが。
空売り比率
まだ高いですね。ただ売買代金が2兆円を割っている状況なので少し疑問を持ちながら静観してます。
売買代金から考えると2.6兆円前後で空売り比率44%ぐらいが底値の目安かもしれません。
現在のポジション
先物ミニ
買い０ 売り１３ 差−１３
昨日の寄りと19,535円で３枚売りを追加しました。19,550円で３枚指値を入れていたのですが、昨日高値で約定せず。10円刻みで注文すればよかった。反省です。
この追加した３枚は20MAの-3%である19,205円付近の19,210円で返済注文を入れてます。
ザラ場限りなのでよっぽどのことが無い限り決済されないでしょうけど。
昨晩のサプライズ
コメントをいただきました。kenlatoonさんありがとうございます。
初めまして、kenlatoonと申します。
いつも貴重な情報を共有して頂きありがとうございますm(_ _)m
初めてコメントをさせて頂きます。8/19の記事で
>今回の相場がある程度予定通りに進み儲けることができれば、おじさんの役割は終わりに近づくと思ってます。
とありますが、かなり寂しいです。
私は2年前から先物取引を開始し、
きしおさんのブログを見てデータの取り方、分析の仕方、判断の仕方を
真似させて頂いています。
もしの話で、万が一きしおさんが役割を終えるのであれば、
2/19の記事に書かれている
>おじさんにも師匠がいてね。その当時の失敗とかも将来的に書きたいですね
を記して頂けないでしょうか？きしおさんの師匠、どんな方なのかとても興味ありです。
検討のほど、よろしくお願い致しますm(_ _)m
実はね・・・このブログで初めてのコメントでした。正直自分でコメント出来ないようにブロック設定しているのかと思っていたぐらいです。
kenlatoonさん参考にしていただいきありがとうございます。
これからも自分で色々疑問を持って自分なりに儲ける仕組みを作ってください。
おじさんは昔１００個ぐらいグラフを作って毎日見ていましたが、最近は２０個ぐらいに減ってます。
その分細かく検証が出来なくなりシンプルなデータが多く、株価予想もボヤける結果となりました。
しかしながら「頭と尻尾はくれてやれ」の格言が好きなおじさんからすると、これでいいのかもと思い現在のスタイルとなってます。向きが上か下かがあっていればいい。株はいつでも売ることができるし買うことができる。
熱い情熱が少し冷めてちょうどいい具合だと思ってます。
ブログの継続についてはまだわかりません。
有料とかにして「儲かる情報」として続ける人もいるでしょうけど、
「儲かる情報があるなら自分でやればいいし人には教えないよなぁ〜」とおじさんは思います。
実際おじさん自信も全てのデータを公開してません。たまに「波動が〜」とか「日柄〜」とかチラチラ出てくると思いますが、公開していない検証方法というのも当然あります。
なんでブログを書いているのか段々わからない状況になってきてますが、kenlatoonさんのように、このブログで分析の取っ掛かりを見つけてくれればおじさんは嬉しいです。
あんまり考えなくブログを書いてます。だから「夏休み〜」とか「役割は終わり〜」とか無責任なことが書けるのでしょう〜。
おじさんの師匠のことと、おじさんの失敗については何回かに分けて書くようにがんばります。ちょっと時間がかかるかも。
とりあえずその前にヨッチ集めに出かけます。
おわり
ちょっと更新
こんにちは。前回長くなっちゃったので今回は早めの更新です。火曜日午前１１時頃です。
昨日の夕場
昨晩の日経先物225底値は19,250円でした。20MAの乖離率-3.05%からの切り返し。
今回の下げ相場は20MAの-3%をMAX安値とした-1%〜-2%のジグザグ下げだと思ってます。全部終値の話です。
動いているときもある程度目安になりますが、おじさんはデイトレをあまりやらないのでスッカリ忘れてました。随分前にも似たようなことを書いた記憶があります。
20MAの-3%はやっぱり通常の相場では売られすぎの印象です。これにテロとか中国のなんたら〜とかミサイル発射とかが組み合わさってくるとドカンと-8%とかいきます。もちろんその時は打診買いしますが。
現在のポジション
先物ミニ
買い０ 売り１０ 差−１０
前回更新後の取引
月曜日の相場は高く始まったので1枚売りを入れましたが、昨日の19,250円からの切り返しを見て本日寄りで決済してます。
売り１０に関してはあまりいじらず反発で仕込んだ売玉を決済していくスタイルです。
通常のおじさんスタイルであれば、買いを入れて買い１売り１１にすることが多いですが、前から書いている通りこういう下げの時はあまり買いをいれないほうがいいので売玉を決済するスタイルになってます。
追加の売りスタートは日経平均が19,460〜19,470円前後と考えてます。先物は配当金の関係で10円安いので19,450円で発注中です。
反発するのかね？
本当に弱いですね。一応許容ラインとして考えている5MAは19,609円。今日明日の上昇で売りを１０追加できればいいのですが、仕込めなくてもまぁポジションは作れてますし良しとするしかないですね。
底値が集中
現在20MA以下の終値が９営業日連続です。
前回は3/22〜4/21の23営業日連続でした。単純に前回同様の相場になった場合+14営業日で9/8のSQ日。
おじさんがドル円の変化日と考えているのが9/7〜9/16。
おじさんお手製の波動では8/31〜9/8。
トランプのミサイル攻撃予想が9/9w
ドラクエ４以来ですよ。「そろった！！！！！」といったのは（嘘）
まぁこれが当たる当たらないは別として、9月SQが低いというのはありそうなタイミング。どうせ９月になったらアメリカの債務上限げ問題とかで上下あるだろうし。
これ何とかならないの？
もうね。こういうイベントいらんでしょ。ナスダック、ドル円、に合わせてジャクソンホールも嫌いになりそうなおじさんでした。
発言で上下できるのはいいけど、日本人は相変わらず蚊帳の外。
おわり
検証に時間がかかる
こんにちは。土曜日の午後３時ぐらいです。週末の検証ですが注意深く見るデータが多く、全部紹介できないかもしれません。方向性は変わってませんので各セクション軽めにいきます。
日経平均の週間チャート
先週の記事通り週足では反発局面の火曜日〜木曜日が上髭となりました。
さすがにこれはわかりやすい動きでパターン化されてます。ブログで滅多に取り上げない週足を先週とりあげたのは少し自信があったから。
来週はパターンが複数あるので断言できませんが、金曜夕場の動きを見る限り陰線の確率が高いです。
ということは月曜日寄りで売っても金曜日終値ベースでは利益が出ている可能性が高いということになります。おじさんは含み損が嫌いなのでやりませんが。
日経平均チャート
前回の記事で書きましたが、5MAと20MAのデッドクロス期間最長更新は確実でしょう。
23営業日続いてます。（今年の記録は24営業日)
5MAと中期線の100MAがデッドクロスしました。今週末の段階で5MAが19,638円です。このあたりまでの反発は許容範囲内ですが、ここまで戻ってくるかどうかはわかりません。おじさんは少し手前から売りを入れる予定です。
いつもの表も貼っておきます。
現在のポジション
先物ミニ
買い０ 売り１０ 差−１０
前回更新後の取引
木曜夜
金曜夜
+96,796円でした。今回の下げ予想ですが、基本ジグザグと考えてます。
ポジション調整をしながら保有する建単価を上げてます。
8/15戻り高値の終値19,753円より高い19,756円にしました。
決済の平均単価は19,442円で金曜夕場の終値19,455円より低い金額となったので木曜夜に決済した分は結果オーライとします。建玉は20まで持ちたいので19,530円前後から売り上がりたいと思ってます。上限目安は19,690円。
ただ月曜日ストンと落ちる可能性は０ではないので、寄りが高そうであれば成行で数枚売りを入れます。
新高値銘柄数
これは外人が買ってくると爆発するグラフなんですが、いまパッとみて感じたのは日経平均が上昇中に新高値銘柄数が上に突き抜けるのは５回ぐらいなんだなと思いました。
偶然ですかね？
直近のグラフも貼ります。大分弱ってきました。
20MA乖離率
ジグザグに日経平均が下落するのであれば、MAXマイナス乖離率は3%ぐらいか？
-2%〜-1%を行ったり来たりする可能性が高いです。全部終値の話です。
おじさんお手製の波動からいくと、まだ下げ期間は２週間ぐらいありそう。
8/31〜9/8ぐらいが底値目安です。
20MA週末の乖離率表
売りシグナル
以前から書いてますが、調整相場のシグナルが昨日また点灯。
60MAも下向きです。
空売り比率
まだ高めです。昨日は42.3%
42%以上は4/7以来。来週は木曜日ぐらいまで高い可能性があります。おそらく18,000円台となれば40%前後に落ち着くと思われます。
外国人売買動向
現物・先物合計 約5200億円の売り越し
今年の売り越し金額合計が１兆円を超えてきました。
空売り比率から予想はしてましたが、5000億円の売り越しは結構な額です。
ここに来て今年４番目の売り越し額になりました。前回は6月第２週です。結局SQ絡みで仕掛けが入っています。
ただ６月第３週は買い越しでしたが、８月第３週は空売り比率や日経平均の動きからみると売り越しでしょうね。
方向感が出てきているので買いポジションは取りづらいです。
ドル円について
専門では無いことは前から書いてますが、株式相場に参加するならドル円は無視できません。
ナスダック以上に嫌いなドル円ですが、反発可能性がある期間は過ぎました。7/11から始まった下げは8/14におじさんが目安にする35日目となり、タイミングよく円安方向に向かったのはいいですが20MAに跳ね返されて今に至ります。
これは8/14から25〜35日後にあたる9/7〜9/16までは円高か現状キープと思います。
おじさんのショートポジションは決済しないまま９月に入りそうです。
ドル円では点を繋げたチャートのがわかりやすいです。未参加の方は今からポジションはとれないと思いますので9/7前後まで口座にログインしないほうがいいかも。
ただ9/7前後まで円高局面が続けばおじさんお手製の株波動とピッタリになるので素敵なんですがね。そんなにうまくはいかないかな。
来週の展望は
今まで書きましたが下向きです。
終値19,690円前後が多分反発のMAX。反発しない可能性もあります。欲張らずに19,530円ぐらいから売り上がりたいと思います。
今回の相場がある程度予定通りに進み儲けることができれば、おじさんの役割は終わりに近づくと思ってます。
１個人が過去検証をすることで株式相場で儲かる。
これが証明出来ればおじさんに続く人も現れると思ってます。
まぁーでもブログはさておきガッチリ儲かりたいです（本音）
おわり
Best wishes for the summer season.
こんにちは。木曜日午前１１時半頃です。まだお盆相場ですね。
天気良ければヨッチ集めなんですけどね〜
現在のポジション
先物ミニ
買い０ 売り１６ 差ー１６
前回更新後の取引
-13,422円です。TOPIXミニ先物の損切りを月、火と２日に分けて行いました。
結果論では火曜日決済が正しかったけど月曜日しっかり反発する自信が１００％なかったので２日に分けて決済となりました。
戻り高値の予想は火曜〜木曜日の間だと考えてました。火曜日に多めの売りが入ってます。今日も高かったら売りを入れる予定でしたが少し弱いですね。
以前戻り高値上限が19,700円前後だと書きましたが、実際は19,753円と50円程高かったので含み損や含み益を行ったり来たりするモヤモヤ状態になってます。
せっかく建単価を19,700円前後にセットしてもあんまり意味なかった様子。
おじさんは含み損だけになるとイライラするのでなるべく終値の高値を予想してそのライン上に建玉を集中することが多いです。
なぜそんなことをするかと言うと終値高値を記録するとその後のザラ場でも意識され方向さえあっていればイライラすることがないままストンと落ちることが多いからです。
ドル円について
おじさんのドル円スタイルはいつも通りです。まだショートポジションです。
本日円高に向かったので判断は微妙。20MAの110.81円を超えて5MAが上昇になるまでは返済できません。
ただこんなにわかりやすく転換するのかどうかは疑問があります。ドル円は本当にムズカシイ相場です。
いかにも反発しそうです。ドル円専門でない私にも反発しそうなチャートにしか見えません。おじさんは疑い深いので十中八九で円高だと思ってますが。
調整相場を示すシグナル
8/14に調整相場を示すシグナルがでました。前回出たのは6/13です。ドカンと下がって出るシグナルではありません。上に中々行けない相場を示してます。
日経平均チャートについて
おじさんが考える中期線の100MAは予想通り一発では抜けませんでした。
直近の大きく下がったのが目立ちますが、5MAと20MAの関係性が問題です。
7/18のデッドクロスより一度もこの関係が変わっていない。つまりこれは行ったり来たりする相場が終わり、方向性が出てきた証拠です。もう21営業日も5MAが下にいます。
そして今年最も長い期間は3/23〜4/25の24営業日です。
現状の5MAと20MAをみると…
5MAが19,697円、20MAが19,939円となり、これは今日ぐらいから爆上げしないと記録を更新しそうです。
誰かが支えているからこうなっているのだとは思いますが、昔から自然な動きにならないのは日本株の特徴でした。半年一年後を考えるとこのツケに対する悲劇は意外と深いのかもしれません。
20MA乖離率
あまりアテにはならないと書きましたが、今回の反発は20MAの-2.18%ラインでした。
なぜアテにならないのかと言うと前にやられたからです。当然20MA信者？としては反発ラインもアテにしてトレードした過去があります。その時は-2%で買いを大きく入れた時でした。
おじさんが損切りをせずにナンピンをしていたら今相場に残っていませんでした。
やるなら少なめの損切りラインを儲けた逆張りですかね。もうおじさんはそれもやめましたが。
60MAの動向
5/23 19,613円 → 8/17入替え
5/24 19,742円 → 8/18入替え
です。今週月曜日で３営業日連続で下向きとなりました。
十中八九で下向きだと思ってます。おじさんのポジションを見ればわかると思います。
このブログに貼っているスクショの口座はおじさんのサブ口座で、もともと５月に100万円からスタートしてます。60MAが下向きになった日に追加で100万程入れて先物ミニ２０ポジションまでできるようにしました。できれば２０ポジションぐらいまでは行きたいです。
空売り比率
ここ最近本当に高くなりました。
大きく下落する前に40%を超えていたので今となってはポジション調整すればよかったと反省してます。本日夕方は先週の外国人売買動向がわかります。
20,059円から始まった相場が19,729円まで下げた週です。この週空売り比率も高かったことから外国人の売り越しが大きくなっていると予想できます。
本日夕方の発表は要チェックです。
おわり
週末の再検証
こんにちは。日曜日午前１１時過ぎです。金曜夜のナスダックを見た上で再度検証を行いました。
戻り上限
色々なチャートや過去のデータを照らし合わせても前回記事に書いたぐらいが目処です。週足で見る限り戻り上限は19,700円前後だと思われます。これもMAXなので上髭の位置だと思います。
[日経平均週足]
ただ前回高値目安が火曜日２０％、水曜日１０％、木曜日７０％と書きましたが、水曜日がMAXの可能性も出てきてます。
これから来る下げからみると多分誤差だと思うので、月曜日終値あたりから少しづつ先物を売り上がりたいと思います。
もちろん月曜日に売るのはここからダラダラ反発がなく下げ続ける可能性も否定できないからです。
月足クラッシュの場合
これは過去の経験からですが、月足が長い陰線となれば中期的に下向きとなります。
今月可能性が出てきましたので書きました。
現段階ではクラッシュではありません。
[日経平均月足]
日経平均はPER14倍台でしたが、TOPIXで計算するとPERは15倍台でした。
日経平均の指数がもう独特な指数とも言えるのかもしれませんが、過去PERというのはどんどん下がってきた経緯もあります。
2000年前後ではPER50倍でした。直近6年はPER14〜17倍となってましたがそろそろこの数値も切り下がる時期なのかもしれません。もともとPER14倍台で１ヶ月以上放置状態だったのでPERがあがらない理由も考えないとイケナイタイミングでした。
日本の人口動態が影響を与えているのかもしれません。理由はわかりませんが、人口が減っている国は将来見込み無しというのは間違いないのかもしれません。
おじさんは夏休み前にここ数年買い溜めたメイン株やNISAをリリースしました。後から考えるといいタイミングになるのかもしれません。
逆張りはやめましょう
こういう下げの時は逆張りしないほうがいいです。むしろドローダウン状態になっても順張りをオススメ。
また以前も書きましたが、下げの時は20MAの乖離率があまり目安になりません。突っ込む時は突っ込みますので。
上げの時は20MAの+2%乖離率が目安となります。
下げの時はあまり参考にはなりませんが一応書きますと、
金曜日終値の段階で20MAは19,999円です。金曜日の日経CMEは19,410円。
CMEはあまりあてになりませんが、仮に日経平均が19,410円であれば20MA乖離率-2.95%です。20MA乖離率-2%は19,599円。
おじさんの見解としてはズドンと800円安とかではなく,200円〜300円を下げ100円上げを繰り返すジグザグパターンと見てます。(ナスダックが終わらなければ)
本命売りを一発いれるのではなく、３回ぐらいに分けて売りを入れるイメージです。
でもまぁ。。
おじさんはビットコインの大幅上昇に心奪われていて株どころではなくなってきています。
前にも書きましたがおじさんはMT.GOXにビットコイン取られてます。生暖かい目で見守ってください。当時１ビットコイン５万円でしたけどね。３年で９倍はすごいな。
これこそ「まだはもうなり、もうはまだなり」
おわり
頭と尻尾はくれてやれ!!
こんにちは。相場が大幅下落になるとブログのアクセスも増えますね。まだ全部検証しきれてませんので軽めに更新です。金曜日午前１１時過ぎです。土日どちらかで追加更新します。(ヨッチ集めしなければ）
鉄の掟はやってきた
昨日終値が8/9(水)の終値19,738円より上で終わると考えてましたが、ちょっぴり足らずの19,729円でした。
しかしながら5/17終値19,814円と入替えになりましたので、60MAが2日連続下向きとなり鉄板の売りシグナルとなりました。詳細は下記参照。
ただね。売りシグナル出てぴったり夕場から下げ続けるのは間に合わない。
鉄の掟は１ヶ月後が最安値なので反発を確認してからの売りでいいと思います。
まだ先は長いです。ズドンと落ち続けるなら多分昨日の夜はもっと下げている。
来週の反発について
まだ細かく検証できてませんが、来週月曜日の終値が19,450円〜19,380円の中に入っていれば
火曜日 19,580円あたり
水曜日 19,510円あたり
木曜日 19,620円あたり
このあたりの終値を考えてます。過去のデータからみる予想なのであまり信用しないでください。
もっとも反発高値の確率が高いのは木曜日で70%前後。火曜日高値の確率は20%前後です。あくまで現段階の目安です。本日夜のナスダックによっては変わる可能性が多々あります。
現在のポジション
先物ミニ
買い２ 売り１
前回更新後の取引
+65,156円でした。昨日夕場で買い２売り８までポジションは変わりましたが返済済み。ちょっと返済早すぎだけど仕方なし。まだ下げはじめです。本命は反発する来週に入れる予定。
まだ頭だよ
まだ下げは始まったばかりです。格言の「頭と尻尾はくれてやれ」の頭部分です。19,000円以下になるのは鉄の掟を信用するなら間違いないです。
あんまり欲張らないのであれば今から売ってもいいぐらいですが、そうするとドローダウンで耐えられなくなりそうなので、おじさんはもう少しこのままでいきます。
鉄の掟がやってくる
こんにちは。水曜日午後3時50分過ぎです。ポジションの変更がありましたのでブログを更新します。正直今日だとは思ってませんでした。明日以降のパターンも考えます。
現在のポジション
買い０ 売り２
今このセクションを書いている時点では、ザラ場が終わってないので途中となりますが建玉は変わらないと思います。
前回ブログ更新後の取引
-2,480円です。相変わらず渋い。
本日寄りの段階ではTOPIXミニ先物も含めて、買い５売り２OPプット１でした。
買いポジションから雪崩のような下落の中ポジション調整を行いました。
特にゴミとなっていたOPプットが半額戻ってきたのはラッキーでしたが、結局OPプットはトータルで考えると必要なかったですね。明日がSQでなければ持っていたかったのですが、SQ日前日だから動いたと言えると思うので仕方ありません。
あと12月限の買いポジションを外しています。
逆張りは明日の寄りまで待つ
こんな感じの下げの時はあまり逆張りで買うのはやめたほうがいいと思いますが、少し狙いたいのなら明日寄りのTOPIXミニ先物がいいかもです。ただおじさんは多分買わないと思います。
先週書きましたがデータだけなら９割売りです。そして鉄の掟がやってくる可能性があります。
60MAの鉄板売りシグナル
最近ブログに書いてますが、60MAの２日連続下向きは売りシグナルの鉄板です。
この鉄の掟が本日ノックインし明日は
5/17 19,814 → 8/10
と入替えとなります。60MAの2日連続下向きによる売りシグナルがその後どうなるか？６月に一度書きましたがあらためて書きます。
過去３回の60MA売りシグナル
2016年1月以降の60MA動向です。
今回は◎で囲ってます。
この時の日経平均チャートは
大体底値は１ヶ月後です。そして1000円幅の下落となってます。
本日終値の19,738円が20,000円から見ると随分下がった気がしますが、シグナル発生から1000円以上の下落と考えれば売りから入るのも厳しくないかな？
この直近３回の下向き１００％にBETできるかどうかが前回記事に書いたギャンブラーかそうでないかの境目かと思います。
ただここからはおじさんの経験則ですが、明日は本日の終値より高く引けると思いますので19,738円〜19,814円の間で引けないとシグナルは発生しません。
そして心配もあります。それは下がった原因が北朝鮮絡みであること。このパターンはだいたいプロレスでポジションを逆に持っていく布石のことが多いのでシグナルがしっかり出るまでは大きく傾けることは控えました。
ここから為替転換の鬼上昇とかやられたら誰もついていけないでしょうけど、北朝鮮というのが本当に気になる。
もしここからの上昇となるのであれば明日の底値は19,610円〜19,630円前後だと思います。
ドル円について
5MAが相変わらず下向き。おじさんはまだショートポジションです。来週半ばぐらいまでに反転しないとこのまま下がるパターン。26週線が下向きだから弱い。専門ではないのでこのぐらいにします。
このグラフを覚えているか？
SQ日前に出てくるグラフ今回は！？
水色が月間の日経平均変動幅で、赤ラインがSQ日の終値です。SQ値ではありません。
１月は✕
２月高値は2/13（SQ:2/10 1営業日ずれ)
３月高値は3/13（SQ:3/10 1営業日ずれ)
４月安値は4/14（SQ:4/14 同日)
５月高値は5/11（SQ:5/12 1営業日ずれ）
６月は✕
７月高値は7/11（SQ:7/14 3営業日ずれ）
８月安値は8/9 （SQ:8/10 1営業日ずれ）の可能性もありますが、鉄の掟の方が信頼度は高いのでどっちかを無視するのであればこっちを無視かな。
20MAから見た底値
鉄の掟が発動されなければ-2%の19,617円付近かな
この付近は節目が多いです。
特に100MAを一発でぶち破るとは思ってません。多分掟が発動してもまだ売りチャンスは残ってます。
もう１日待ってみる
おじさんは明日の終値までは大きく傾けるのをやめます。いつも１日早いパターンが多いので。しっかりシグナルが出てから傾けようと思います。
