ちょっと訂正します
こんにちは。月曜日午前９時半頃です。昨日の記事の訂正を少し書きます。
昨日の訂正
前回の記事で信託銀行の６・７月売買同行について金額が少ないので日経400先物とマザーズ先物は省くと書きました。
今まで外国人の売買動向にしか使っていないマクロを少し書き換えてデータを収集していたので上記先物は省いていたのですが、信託銀行ではウエイトが低くはありませんでしたので再度表を作り直しました。
あたらしい表は…
６月の信託銀行売買動向は-122億円でした。より売り越し金額が増えてます。
この全ての週、日経400先物は売り越しです。。
-16億円と-122億円だとちょっと見た目違うので改めて訂正させていただきました。
少し株の買い方書きます。
訂正記事だけだと読まれないので、簡単な中期株の買い方書きます。
おじさんブログを閉める前の準備ってわけではないのですが、参考にしてみてください。色々なパターンがある内の１つです。
今年は４月にドル円連動相場から業績相場に切り替わりました。
だから今年は使える技だと思ってください。
株式相場は毎年４月の中旬頃、安川電機から決算発表がスタートします。
その４月中旬から５月中旬の間は日経平均のEPSがコロコロ変わります。
発表が終わった５月中旬頃には日経平均のEPSがカッチリ決まる。
そして今年の業績予想のPERに切り替わります。
この動きは毎年変わりません。このタイミングで今年は日経平均が上昇しました。
4/14に20MA騰落レシオが59.86%でしたが、そこから5/17に177.89%と
急上昇してます。
このタイミングで業績相場に変わったのがわかると思います。
そしてこの上昇していたタイミングの中で上昇率が高かった業種を
来年３月頃までは使えます。
業績は折り紙付きです。わざわざ四季報で調べる必要もない。
日経500種でみるとこの4/14～5/17の期間に9.45%上昇してます。
この9.45%以上上昇した業種を調べる。
9.45%以上だった業種
その他製造
サービス
精密
商社
食品
電機
不動産
ゴム
化学
パルプ・紙
建設
以上１１業種が平均より高い上昇率でした。上昇率が高い順です。
ただ注意が必要なのは「その他製造」は任天堂がメインになっちゃっているので省いたほうがいいかもしれません。
逆に上昇が平均以下だった業種
銀行
その他金融
証券
保険
自動車・輸送用機器
機械
造船
陸運
海運
倉庫
鉄鋼
石油
鉱業
水産
繊維
です。まぁ今年は狙うなということですかね。
下落が止まるとまず業績がいいと言われる業種が反発を始めます。
例えば商社であれば伊藤忠商事や三菱商事などメインな株を狙ってみる。
更に広がりを見せそうであれば、少しランクが下がる商社株を買ってみる。
業績相場に切り替わった時に反発が弱かった株に手を出さない。
これだけで十分儲かります。欲張らず+5%〜10%の利食いであればほぼ取れるでしょう。今年はまだまだ上げ相場なので押し目は必ず買いが入ってきます。よっぽどの暴落がない限りは。
もし来年も同じことが起こったら自分で調べてみるといいと思います。毎年業績相場に切り替わるわけでもありませんので、一応今年限定の話ですかね。
あと上昇する株銘柄を探すのはやめたほうがいいですね。どの株があがるのか？そんなの誰もわからないので探すだけ無駄です。銘柄を探しているようではルーキーレベルです。
株は確かに銘柄選びは重要ですが、上昇する銘柄を探すのではなく上昇するタイミングを見極めるのです。正直な話上昇するタイミングであればどんな株を買ってもある程度儲かります。
参考になれば幸いです。
おわり
たぶんハメ技
おはようございます。日曜日午前10時頃です。明日は相場がないので今日はゆっくり色々考えながらブログを書いてます。ちょっと違う切り口で書きたいと思います。
おかしいと思ったら？
ネットニュースを見ていると「信託銀行はここ３週間で約５０００億円の買い越しで買い支えられている」と見ました。
前回ブログで書きましたが、私は信託銀行をあまり重要視してないのでデータを保有してません。だから調べて見ました。
本当に自分で調べないと真実はわからない。
まずはこちらの表です。
信託銀行の６・７月売買同行です。
現物・先物を合計すると６月の信託銀行は合計-16億円です。
はい？と思いますよね？
我々庶民が目にするニュースというのはこんなものです。
ニュースは下記表のピンク部分を抽出して流します。
確かにこのピンクの部分を合計すると4998億円です。間違ってはいませんが、我々は信託銀行が5000億円株式相場に投じたぐらいの感覚になるニュースとも言えます。
これで一体誰が得をするのか？考える必要はあると思います。
先物の投資部門別取引状況について
これクレームです。
まずこれ見てください。
この東証の発表する部門別の数字ですが、日経２２５先物は単位が千円。
バカなのか？そして合計の表はありません。全部自分で足し算しろってことです。
もう一度書きますがバカなのか？
更にCSVになると恐ろしいことになります。
何が何に対応された数字なのか全くない。仕様書もない。A1セル見ればわかりますが、データから始まりデータしかない。もちろんCSVも単位は上記に書いた通りです。
本当に調べるのが面倒になるシステムです。
現物は見やすいデータで合計の表もありますので簡単に見ることができるのですが、先物はわざととしか思えない。
おじさんはPDFの数字を見ながらCSVの対応セルを確認して外国人の先物とかも簡単にわかるようになってますが、それでも去年７月のマザーズ先物が追加されたことにより、急にフォーマットが変わったりしてイライラの連続です。
空売り比率とかも毎日PDFで発表になりますが、月間のCSVファイルとか全くないし、土曜夕刊に大事なニュースが小さく書かれている新聞と同じ気がします。新聞の土曜夕刊なんて取る人少ないですからね。
とりあえず発表はしてますよ。的な感覚です。
東証も同じに感じます。
ハメ技だと思っている
信託銀行が買い支えているならまだ行けるか？と思うかどうかです。
おじさんは疑い深いのでこれ素人へのハメ技なのかと思いました。
実際６月は売り越しですから買い支えていないし。
７月第一週だけ見れば買い越しですけど。
みなさんもネットニュースに気をつけましょう。
おわり
そろそろ下げないとね
おはようございます。今土曜日午前11時頃です。
突然ですがだんだんブログを書くモチベーションが薄れて来ました。 せっかく続けたので「はてなブログPRO」の有料課金を行ってしっかりブログを書き、月額費用を広告を貼ることで維持させるか、ブログを休止するか。
こんな感じのブログなので広告費はほとんど無いでしょう。ただPROで月額料金を取られたら少しは真剣にやるかもしれません。
現在グーグルアナリックスでみると１日約１００人が見てくれて１５０ページビューあります。 月５０００ページビューだとまぁー月額費用には程遠いですね。
ブログで儲ける気がサラサラないのもイケナイのかもしれませんね。 もう少し考えて結論出したいと思ってます。
やっぱりドル円はショート
残念ながらおじさんは少ししかショート出来てません。８月の中旬ぐらいまではこのポジションで維持ですね。 114円台でショート出来ていたポジションをリグってしまったのは失敗でした。 ここからは反発したら少しづつショートでホールドです。
下記の記事でも書きましたが、5MAの下に行ったら少しづつショート。そして25日〜35日で転換するかを見極める。 これしかやってませんが、最近ドル円で負けた記憶はありません。
ゆる～くやって200pipぐらい取りたいです。いつもこんな感じです。ドル円でしのぎを削って勝負するのは神経がすり減ります。
これでゆるくやっても毎月Nintendo Swithを2台くらいは買えますよ。
重要なのはせっかちに取引せず１ヶ月ぐらいのスパンでトレードをすること。
なぜ日銭を稼ぐかの如くトレードを頻繁に行うのか？家賃は月１回の支払い。電気代も水道代もガス代も。給与も月１回です。トレードの利食いも月１回でもいいじゃないですか？
とショートを気軽にリグってしまったおじさんが言うから信頼ないな〜ドル円は本職ではないので気軽に受け流してください。
現在のポジション
先物ミニ
買い４ 売り１４ 差−１０
オプションプット １
昨晩はNYダウとナスダックが強かったにも関わらず、最近関連性が低くなってきたドル円に引っ張られた感じですかね？
先物も20,020円まで下げてます。ドカーンと下げそうな雰囲気ですが、以外にもコツコツ利食いを行ったほうがパフォーマンスはいいかもしれませんね。
先物下げてますって言ったって20,020円ですからね。 自分のポジションから考えるとやっとトントンです。
（12月限買いの利益はドローダウンによる投げをしないための保険です）
SQ値のグラフ
またこのグラフです。今月更新版です。
水色が月間の日経平均変動幅で、赤ラインがSQ日の終値です。SQ値ではありません。
１月は✕
２月高値は2/13（SQ:2/10 1営業日ずれ)
３月高値は3/13（SQ:3/10 1営業日ずれ)
４月安値は4/14（SQ:4/14 同日)
５月高値は5/11（SQ:5/12 1営業日ずれ）
６月は✕
７月高値は7/11（SQ:7/14 3営業日ずれ） ←いまのところ
最近SQ日の近くはその月の高値もしくは安値に近いと考えてます。
今月もこのグラフが使えなかったら当分いらないかな。
タイミング
日経平均のチャートは異変なし
20MAの乖離率
NT倍率
先程貼ったドル円(112円台はまだ記録されてません)
SQ終わりの3連休明けということはNYダウとナスダックがもう一回あるわけで、下げるタイミングは揃ったと思う。
これで来週下げなかったらおじさんブログ引退ですね。
（さり気なくやめる方向に持っていこうとしている）
おわり
こんなアノマリーもありました
おはようございます。午前11時頃です。昨日は外国人売買動向が発表になりましたね。何故か先週分はあまり興味がなかった感じです。
自分が売りを入れてから長くなって来ているので麻痺しているのかも。やっぱり7/4から夏休み入るべきでしたね。
外国人売買同行
現物 約15億円売り越し
先物 約1888億円売り越し
合計 約1903億円売り越し
まぁ売り越しですよねやっぱり。
売り崩しに行くのは外国人で信託銀行が2100億円の買い越しをしたみたいです。
最近では結構大きな買い越しだと記憶してますが、信託銀行のデータまでは見てないのではっきりとは言えません。
年金なんでしょうけどね。たぶん。昔から歪む原因です。
20MAライン上
なかなか20MA以下に落ちません。
昨日もライン上でした。
今月入ってからほぼ20MAライン上です。まさに無風。
独自アノマリー紹介
いつもの20MA乖離率グラフですが、さらに見づらい感じになってます。
今回も横軸です。色分けされている期間は84営業日です。2015年1月5日から84営業日ごとに色分けされていると思ってください。
84営業日ごとの色分け縦ラインを見ると20MA乖離率が-2%以下であることがわかります。そしてそこから反発するのもわかると思います。最後の期間を除いては。
少なくとも６回ｘ８４日ですから約５００営業日このアノマリーは生きていました。
理由は全くわかりません。わからないからアノマリーなのです。
おじさんは３回前ぐらいから気がついていて、反発タイミングと下落タイミングでは大変参考になりました。
ただ残念ながら今回は20MAと同ラインまでの下げで終わっています。これが年金大量買いの歪みのせいなのか、北朝鮮のせいで狂ったのかわかりません。
もはや信頼出来なくなっている部分もあるのですが、北朝鮮ミサイル問題で歪んだのであればこんな感じでしょうか？
だんだん適当になってきてます。信頼できるデータではありませんが、北朝鮮問題後の4/17から昨日までで61営業日。+23営業日だとすると8/18には20MA乖離率-2%なのかもしれません。
半分笑いながら書いてますので参考にしないでください。
こんな感じのアノマリーを探すのも時には重要かと思います。生きているアノマリーは自分で見つける以外ありません。誰も教えてくれないと思います。おじさん含めて。
おわり
再検証
おはようございます。今午前９時半頃です。
ビットコイン(BTC)の話になりますが、先月、保有していたBTCが倍以上になったので半分売却してビットコイン無料保有パターンにしたことを書きました。
売却金額はそのまま日本円にして待ってましたが、昨日イーサリアム(ETH)が高値の半分になったので初めて購入しました。1ETHが24,591円と何ともわかりづらい単位ですが、もう10%近く上昇しているんですね。本当にスピード違反です。
そうだそうだ前もって書いておかないといけませんが、おじさん３年前にMT.GOXにビットコインを取られてます。だからちょっとぐらい仮想通貨で儲けても生暖かい目で見てあげてください。あっ株の話でしたね。
まだ日経平均は崩れていない
まずはチャートです。終値が20MAの下に顔を出し始めてます。
ただやはり以前ブログでも書きましたが、6/15の終値で記録した19,831円を下回らないと崩れたとは言えないです。
次に20MA騰落レシオ
基本的なことを書きますが、日経平均20MAが上昇曲線、騰落レシオ20MAが100%以上であるかぎり株は押し目を狙って買いです。
そして現時点では日経平均20MAと騰落レシオ20MAはその条件に当てはまっています。ただこれをそのまま活用していると仕掛け的な下げが来た時に大きくやられますので、ディフェンスする必要があります。
ドル円は崩れたと思っている
おじさんが見ている簡易的なチャートです。
1ドル113.77円辺りでショート入れたいですね。
おじさんは5MAを下回ったらショートポジションにするというスーパー基礎的なことをやってます。
もうグリグリソフトを使って線引いたり１分チャートは見ません。向きが決まるとだいたい25営業日〜35営業日で向きが変わるか？そのままかを判断してポジションを作ります。
本当にローソク足でみると負けるので、ドル円を毎日同じ時間に取得して線にする。これだけです。
しかし株と連動しなくなりましたね。本当に。そしてなぜか上げのときだけ連動しているようにみえる。ちょっと売り病かもしれません。
20MA乖離率
久々の見づらいグラフです。2%と-2%に青ライン引いてあります。
上は+2%で頭打ちが多いです。+3%を超えることはかなり少ないといえます。
+5%になったら無心で毎日売り続ければ勝てます。これは間違いない。ただ怖いと思うけど。
下は-2%で止まるかどうかはわかりません。夕場やザラ場の値が動いている時は目安で-2%を使いますが、終値ベースだと-2%で止まるとは言い切れません。
ここまでの話は縦軸の話ですが、今回は横軸がポイントです。
マイナス圏に入る期間が重要となります。細かく見なくてもわかると思いますが、２〜３ヶ月に一回マイナス圏に突入してます。グラフだと緑線より下ですね。
そしていまはもう３ヶ月を超えてます。そろそろです。GPIFが買ってますが３ヶ月前も買ってました。月5000億円買おうが外人が売ったら株価は下がります。
おじさんが売り側になった理由の一つです。この20MA乖離率は自分の中では信頼度が高いです。自分で作成することをおじさんは強くオススメします。
ポイントを抑え過去のデータを信用さえすれば勝てますよ。目先の動きにとらわれるとちょこちょこ利益出したり損を出したりで結果トータルで負けるようになります。
勝てるポイントでBETする。毎日ダラダラトレードしない。これが常勝する方法です。
最近はみな急ぎすぎているし、それをトレードさせる側に利用されている気がします。
今のポジション
先物ミニ
買い４ 売り１４ 差−１０
OPプット８月限 19,750円 １
含み益が消えて少しマイナスポジションになりましたが、この１２月限の買いポジションがある限り下手な損切りをすることはないでしょう。
あとオプションプットを１枚建てました。SQ付近での高値は今日から来週火曜日の３営業日で終わりと読んでます。もうそんなに持つのかな？と思えるレベルです。
おわり
プットが大商い
こんにちは。今午後１時半ぐらいです。ちょっと為替をいじくり回していましてブログ更新がこんな時間になりました。
為替のスクショは貼りませんが、114.457でショートポジションを持って大儲け！！！！！と書きたいところですが、ロットも少ないし113.954で手放してしまいました。いやぁーこんなに突っ込むかな今日。自分の見ているグラフだと今週末までは行けそうだったのですが、為替ってやっぱりムズカシイです。はい。
7月第1週のプット
コール221,535
プット451,308
でプットがコールの２倍以上の取引だったようで全くノーケアでした。
あんまりニュースになっていないのかな？目に止まりませんでした。
通常はコール1に対してプット1.3ぐらいが目安なんですが、2倍ってどれだけ沈めようとしていたんだよと思いました。
沈んでませんが。
だから今週の反発だったのかな？下がらないと売方は敏感に反応します。
今年プットが強い日が４月と５月にあったのですが、どちらも株価上昇になりました。売方負けたんですよね。今回も負けですかね？
ポジション変わらず
先物ミニ
買い４ 売り１４ 差−１０
なんか午後日経が下がってきました。SQ値は19,998円かな？
オプションプット７月限の20000を買うかどうか悩んだんだけど結局買ってません。
いやぁ…為替すごいツッコミですが、日経平均は意外とつよい。
20MAの下で終値を向かえることを信じてますが。
20MAは20,073円。現在書いている13:17時点では20,076円。んーもう少し。
たいした内容ではありませんがブログ更新終わります。
デッドクロスのダマシについて
おはようございます。午前10時頃です。午前中より予定があるので簡単に更新です。
今の相場
週末の通り考えは変わらずです。大分含み益が減ってきてますが。
買い４ 売り１４ 差−１０
20,055円と20,105円で２枚追加売りをしてます。
ドル円の8:45頃と15:00頃のアゲアゲトレンドはもうなんか酷いレベルですね。調子にのってロングするとやられそうなのでやめてます。
自分が見ているドル円の指標だとせいぜい強くても今週一杯だと思ってますので。
デッドクロスのダマシについて
以前書いたこの記事のデットクロスのダマシについて
今日までがデッドクロスのダマシ期間です。
本日の終値が20,311円以上で終わればデッドクロスのダマシとなりますが、結構ムズカシイ数字かな？前回高値は20,318円まであったので油断はできませんが。
ドル円が止まっている夢みましたよ。
ジリジリさせるのもAIの仕事だと割り切ってます。
ちょっと外出してきます。
